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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.11
- 수록면
- 561 - 567 (7page)
이용수
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본 논문은 한국의 선물시장인 KOSPI200 선물 자료를 이용하여 투자자별 정정 및 취소 주문에 대한 실증연구를 하였다. 주문량과 취소주문의 시간간격과의 관계는 개인과 기관의 경우 음의 계수의 멱함수로 외국인의 경우에는 아주 작은 양의 계수의 멱함수로 나타난다. 투자자 중 외국인의 취소주문을 이용하여 단기 수익률을 설명할 수 있다. 또한 주문원장의 정보 중에서 수익률과 변동성, 콜옵션, 풋옵션가격이 정정 및 취소주문에 미치는 영향에 대해 설명하였다.
목차
초록
1. 서론
2. 자료 설명
3. 정정 및 취소주문에 대한 단변량 분석
4. 정정 주문 및 취소주문에 대한 추가적 분석
5. 결론
참고문헌
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