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논문 기본 정보

자료유형
학술대회자료
저자정보
장연식 (서울대학교) 오형식 (서울대학교)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2008년 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
발행연도
2008.5
수록면
95 - 103 (9page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2008

초자산 움직임과 옵션 가격
장연식 ,  오형식 한국경영과학회 학술대회논문집 2008.05 학술대회자료
초자산 움직임과 옵션 가격
장연식 ,  오형식 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2008.05 학술대회자료

초록· 키워드

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본 논문에서는 KOSPI200 지수선물의 1분 단위 가격 데이터를 이용하여, 기초 자산 수익률이 옵션 가격이 미치는 영향에 대해서 살펴보았다. 블랙 숄즈하에서는 기초자산의 변동성은 수익률과 아무런 관련이 없어야 한다. 하지만, 기존의 Lo and Mackinlay를 비롯 많은 연구들은 수익률이 유의하게 변동성에 영향을 준다는 결과를 제시하였다. Amin 연구에 의하면, 기초자산의 과거 수익률은 옵션 가격에 영향을 끼친다. 본 연구에서는 1분이라는 고빈도 데이터를 이용해서, 짧은 시간에도 기초자산의 변화량이 옵션가격에 영향을 주는지 살펴보았다. 기초자산의 변화량은 옵션의 내재변동성과 강한 음의 상관관계를 나타냈고, 이런 효과는 풋보다 콜에서 더 강하게 나타났다.

목차

초록
1. 서론
2. 선행 연구
3. 연구방법
4. 분석 자료
5. 실증 분석 및 결과
참고문헌

참고문헌 (0)

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