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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
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저널정보
한국경영학회 경영학연구 경영학연구 제29권 제3호
발행연도
2000.8
수록면
473 - 497 (25page)

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본 연구는 한국증권시장에서 주식수익률이 카오스적 특성을 지니고 있는지 실증적으로 검정하였다. 선행연구결과가 서로 상반되기 때문에 분석자료를 달리하고 업종별주가지수수익률도 추가로 분석하였다. 분석대상은 1980년부터 1995년까지 16년간 일별주식수익률이다. 가중평균 및 단순평균 종합주가지수수익률과 6개 산업별 지수수익률을 대상으로 Hurst 지수, 및 리야푸노프 지수를 계산하고 가상위상공간에서의 프랙털 구조여부를 조사하였다. 분석결과 서비스 업종인 은행업을 제외하고는 종합주가지수와 산업별 지수의 수익률은 카오스적 특성이 없는 것으로 나타났다. 따라서 우리 나라의 주식수익률은 대부분 무작위적인 것으로 볼 수 있다. 실증적 증거가 미국의 경우와는 상반되고 우리 나라의 경우에도 은행업에서는 카오스적 특성이 있어 추가적인 연구가 계속 필요하다.

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