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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2007.3
- 수록면
- 11 - 16 (6page)
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1. [학술지(정기간행물)] - Andersen, TG. / 1998 / Answering the skeptics : Yes, standard volatility models do provide accurate forecasts / International Economic Review 39 (4) : 885 ~ 905
2. [학술지(정기간행물)] - Bollerslev, T. / 1986 / Generalized Autoregressive Heteroskedasticity / Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327
3. [학술지(정기간행물)] - Engle, R. F. / 1982 / Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation / Econometrica 50 : 987 ~ 1008
4. [학술지(정기간행물)] - Hansen, P. R. / 2005 / A Forecast Comparison of Volatility Models : Does Anything Beat a GARCH(1, 1)? / Journal of Applied Econometrics 20 : 873 ~ 889
5. [학술지(정기간행물)] - Incln, C. / 1994 / Use of Cumulative Sums of Squares for Retrospective Detection of Changes of Variance / Journal of the American Statistical Association 89 : 913 ~ 923
2. [학술지(정기간행물)] - Bollerslev, T. / 1986 / Generalized Autoregressive Heteroskedasticity / Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 327
3. [학술지(정기간행물)] - Engle, R. F. / 1982 / Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation / Econometrica 50 : 987 ~ 1008
4. [학술지(정기간행물)] - Hansen, P. R. / 2005 / A Forecast Comparison of Volatility Models : Does Anything Beat a GARCH(1, 1)? / Journal of Applied Econometrics 20 : 873 ~ 889
5. [학술지(정기간행물)] - Incln, C. / 1994 / Use of Cumulative Sums of Squares for Retrospective Detection of Changes of Variance / Journal of the American Statistical Association 89 : 913 ~ 923
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