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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2017.5
- 수록면
- 697 - 707 (11page)
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In this paper, we propose a modified GARCH(p; q)-X model which is obtained by adding the exogenous variables to the modified GARCH(p; q) process. Some limiting properties are shown under various stationary and nonstationary exogenous processes which are generated by another process independent of the noise process. The proposed model extends the GARCH(1; 1)-X model studied by Han (2015) to various GARCH(p; q)-type models such as GJR GARCH, asymptotic power GARCH and VGARCH combined with exogenous process. In comparison with GARCH(1; 1)-X, we expect that many stylized facts including long memory property of the financial time series can be explained effectively by modified GARCH(p; q) model combined with proper additional covariate.
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[학술지(정기간행물)] - Cheru Atsmegiorgis Kitabo / 2016 / The GARCH-GPD in market risks modeling: An empirical exposition on KOSPI / 한국데이터정보과학회지 27 (6) : 1661 ~ 1671
[학술지(정기간행물)] - Bollerslev, T. / 1986 / Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity / Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 321
[학술지(정기간행물)] - Brenner, R. / 1996 / Another look at models of the short-term interest rate / Journal of Financial and Quantitative Analysis 31 : 85 ~ 107
[학술지(정기간행물)] - Davidson, J. / 2002 / Establishing conditions for the functional central limit theorem in nonlinear and semi-parametric time series processes / Journal of Econometrics 105 : 243 ~ 269
[학술지(정기간행물)] - Davidson, J. / 2000 / The functional central limit theorem and weak convergence to stochastic integrals II : Fractionally integrated processes / Econometrics Theory 16 : 643 ~ 666
[학술지(정기간행물)] - Bollerslev, T. / 1986 / Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity / Journal of Econometrics 31 : 307 ~ 321
[학술지(정기간행물)] - Brenner, R. / 1996 / Another look at models of the short-term interest rate / Journal of Financial and Quantitative Analysis 31 : 85 ~ 107
[학술지(정기간행물)] - Davidson, J. / 2002 / Establishing conditions for the functional central limit theorem in nonlinear and semi-parametric time series processes / Journal of Econometrics 105 : 243 ~ 269
[학술지(정기간행물)] - Davidson, J. / 2000 / The functional central limit theorem and weak convergence to stochastic integrals II : Fractionally integrated processes / Econometrics Theory 16 : 643 ~ 666
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