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응용통계연구
2015 .06
딥러닝 분석을 이용한 중국 역내 · 외 위안화 변동성 예측
한국데이터정보과학회지
2016 .04
SARIMA-GARCH 모형을 활용한 일일 발전용 가스 공급량 예측 분석
한국데이터정보과학회지
2025 .01
On the change point test for SVAR-GARCH models via ICA
CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods)
2025 .01
A GARCH-MIDAS approach to modelling stock returns
CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods)
2024 .09
다변량 고빈도 금융시계열의 변동성 분석
응용통계연구
2017 .02
The GARCH-GPD in market risks modeling: An empirical exposition on KOSPI
한국데이터정보과학회지
2016 .12
정규혼합모형의 오차를 갖는 GARCH 모형을 이용한 옵션가격결정에 대한 실증연구
한국데이터정보과학회지
2017 .03
Recurrent neural network-adapted nonlinear ARMA-GARCH model with application to S&P 500 index data
한국데이터정보과학회지
2019 .09
계수 시계열을 위한 정수값 GARCH 모델링: 사례분석
응용통계연구
2015 .02
ETF 위험관리에 관한 연구
한국데이터정보과학회지
2017 .07
이중-분계점 ACD-GARCH 모형을 이용한 일중 고빈도 자료의 주식 수익률 변동성 분석
응용통계연구
2016 .02
GARCH-X(1; 1) model allowing a non-linear function of the variance to follow an AR(1) process
CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods)
2023 .03
PARAMETER CHANGE TEST FOR NONLINEAR TIME SERIES MODELS WITH GARCH TYPE ERRORS
대한수학회지
2015 .01
Bootstrap-Based Test for Volatility Shifts in GARCH against Long-Range Dependence
CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods)
2015 .09
시계열 모형을 활용한 일사량 예측 연구
응용통계연구
2018 .12
최대 전력수요 예측을 위한 시계열모형 비교
응용통계연구
2021 .08
해밀턴 필터를 이용한 베이지안 마코프-스위칭 ARMA(p,q)-GARCH(r,s) 모형 연구
Journal of The Korean Data Analysis Society
2018 .01
포트폴리오 VaR 측정을 위한 EVT-GARCH-코퓰러 모형의 성과분석
응용통계연구
2016 .06
A generalized regime-switching integer-valued GARCH(1, 1) model and its volatility forecasting
CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods)
2018 .01
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