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논문 기본 정보

자료유형
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저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제28권 제1호
발행연도
2015.2
수록면
115 - 122 (8page)

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본 연구에서는 정수값을 갖는 계수 시계열의 조건부 이차적률인 변동성(volatility)을 다루고 있다. 여러 가지 정수값 GARCH, 즉, INGARCH 모형들을 소개하고 계수 시계열인 국내 풍진발생건수에 적용시켜 보았다. 과산포(over-dispersion)와 영과잉(zero-inflation)현상을 계수 시계열의 변동성 분석 입장에서 살펴보았고 향후 분석 모형으로서 영과잉(zero-inflation) INGARCH 모형인 ZI-INGARCH 모형을 살펴보았다.
#계수 시계열 #과산포 #영과잉 GARCH #정수값 GARCH (INGARCH) #Count time series #integer-valued GARCH(INGARCH) #over-dispersion #zero-inflated IN-GARCH

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