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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
안가경 (서경대학교)
저널정보
융복합지식학회 융복합지식학회논문지 융복합지식학회논문지 제7권 제1호
발행연도
2019.1
수록면
103 - 108 (6page)

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미국의 금리인상 정책에 따라 신흥국들과 우리나라는 기준금리 인하 또는 유지에 어려움을 겪게 될 것이다. 또한, 우리나라의 실물경제에 막대한 타격을 줄 것으로 예상된다. 즉, 자본유출, 주가하락, 시장금리상승, 환율 변동성 확대 등이 발생하면서 우리 경제의 내수와 수출에 부정적 영향이 벌어질 가능성이 매우 크다. 따라서 본 연구에서는 우리나라 시중금리인 콜금리(익일), 국채금리(3년), 회사채금리(3년, AA-)의 과거 자료를 이용하여 벡터자기회귀모형의 예측모형을 제시하였다. 추정된 예측모형의 적합성을 검정한 결과 잔차 벡터가 백색잡음과정을 따르고, 다변량 포트멘토우 검정통계량도 더 이상 교차상관이 존재하지 않는 적합한 모형으로 추정되었다. 본 연구결과인 금리예측모형은 수출 의존도가 높은 우리나라 경제상황에서 매우 중요한 의미가 있고 채권투자자, 일반 국민, 가계부채 및 정책금리 담당자 등에게 근거 및 정책 자료로 활용될 수 있을 것이다.
#Interest rate #Standardization #Vector autoregressive model #White noise process #Portmanteau test statistic #Cross-correlation

목차

요약
ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 관련연구
Ⅲ. 연구결과
Ⅳ. 결론
참고문헌

참고문헌 (14)

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이영수 / 2008 / 한국의 주택가격과 거시경제: SVAR 분석 / 부동산학연구 14(3):129~147 dbpia 박헌수 / 2009 / VAR 모형을 이용한 부동산가격 변동요인에 관한 연구 / 부동산연구 19(1):27~49 dbpia 홍정효 / 2009 / 국내 부동산시장과 주요 거시경제지표들간의 선-후행성 연구 / 金融工學硏究 8(2):97~125 dbpia Estrella, A. / 1991 / The Term Structure as a Predicator of Real Economic Activity / The Journal of Finance 46:555~576 google schola Estrella, A. / 1996 / The Yield Curve as a Predictor of US Reces / Current Issues in Economic and Finance 2(7) google schola

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