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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김동하 (남서울대학교)
저널정보
국제차세대융합기술학회 차세대융합기술학회논문지 차세대융합기술학회논문지 제6권 제7호
발행연도
2022.7
수록면
1,256 - 1,262 (7page)
DOI
https://doi.org/10.33097/JNCTA.2022.06.07.1256

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본 논문은 계절 ARIMA 모형을 이용해 회사채의 미래 금리를 예측하는데 목적을 두고 있다. 회사채의 금리는 회사채 신용등급에 따라 움직이기 때문에 부채조달비용에 있어서 기업에게 매우 중요한 문제이다. 회사채 는 회계정보 및 각종 외부적인 요인들에 의해 많은 영향을 받는다. 경제 동항 등으로 인해 변동폭이 큰 회사채 금 리를 예측할 수 있다면, 투자자, 기업 및 정책당국에게 유용한 정보가 될 것이다. 본 연구는 계절 ARIMA 모형을 이용해 시계열 분석을 통해 향후 3년(총 36개월)에 대한 회사채 금리를 예측하였다. 분석 결과 매년 약 3% 이상 (단위: 연% ) 의 금리를 보이는 것으로 나타났다. 본 연구는 통계적 기법을 통해 회사채의 금리에 대한 예측의 실증 적인 결과를 제공하고, 정책당국이 이를 통해 경제상황에 맞는 운영정책을 마련할 필요성을 제기하는데 공헌점이 있다.
#시계열분석 # 계절 ARIMA 모형 # 회사채 금리 # 비정상성 # 차분 #Time series analysis #ARIMA model #Corporate bond interest rate #Non-stationary #Difference

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