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Use of the likelihood ratio (LR) statistic is examined to test for the mixture
assumption of geometric distributions. As the asymptotic null distribution of the LR statistic is not a standard chi-square due to the fact that there are a boundary parameter problem and a nuisance parameter not identified under the null, we derive it separately and also provide a method to obtain the asymptotic critical values. Further, the finite sample properties of the LR test are evaluated by Monte Carlo simulations by examining the levels and powers of the LR test. Finally, using Kennan’s (1985) strike data in labor economics, we conclude that unobserved heterogeneity is present in the data, which cannot be captured by specifying a geometric distribution.
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참고문헌 (25)
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Andrews, D.W.K. / 1999 / Estimation When a Parameter is on a Boundary / Econometrica 67 : 543 ~ 563
Andrews, D.W.K. / 2001 / Testing When a Parameter is on the Boundary of the Maintained Hypothesis / Econometrica 69 : 683 ~ 734
Chen, H. / 2001 / The Likelihood Ratio Test for Homogeneity in the Finite Mixture Models / Canadian Journal of Statistics 29 : 201 ~ 216
Chernoff, H. / 1995 / Asymptotic Distribution of the Likelihood Ratio Test that a Mixture of Two Binomials is a Single Binomial / Journal of Statistical Planning and Inferenc
Cho, J. / 2007 / Testing for Regime Switching / Econometrica 75 : 1671 ~ 1720
Andrews, D.W.K. / 2001 / Testing When a Parameter is on the Boundary of the Maintained Hypothesis / Econometrica 69 : 683 ~ 734
Chen, H. / 2001 / The Likelihood Ratio Test for Homogeneity in the Finite Mixture Models / Canadian Journal of Statistics 29 : 201 ~ 216
Chernoff, H. / 1995 / Asymptotic Distribution of the Likelihood Ratio Test that a Mixture of Two Binomials is a Single Binomial / Journal of Statistical Planning and Inferenc
Cho, J. / 2007 / Testing for Regime Switching / Econometrica 75 : 1671 ~ 1720
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