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We present a unified framework to solve the endogeneity problem in time-series regression models with serially a correlated disturbance term with ARMA(p,q) dynamics. Our focus is on the case in which lagged regressors are used as instrumental variables. The control function approach provides us with the solution to the problem. Besides, it provides us with an easy method for testing for endogeneity. Our Monte Carlo experiments confirm that the proposed two-step estimation procedure and the proposed test of endogeneity perform well for a sample size as small as 250.
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Clarida, R. / 2000 / Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory / Quarterly Journal of Economics 115 (1) : 147 ~ 180
Fuhrer, J.C. / 2004 / Estimating the Euler Equation for Output / Journal of Monetary Economics 51 : 1133 ~ 1153
Gali, J. / 1999 / Inflation Dynamics: a Structural Econometric Analysis / Journal of Monetary Economics 44 : 195 ~ 222
Hamilton, J.D. / 1994 / Time Series Analysis / Princeton University Press
Harvey, A. C. / 1981 / Time Series Models / Phillip Allan and Humanities Press
Fuhrer, J.C. / 2004 / Estimating the Euler Equation for Output / Journal of Monetary Economics 51 : 1133 ~ 1153
Gali, J. / 1999 / Inflation Dynamics: a Structural Econometric Analysis / Journal of Monetary Economics 44 : 195 ~ 222
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