Flexible Nonlinear Inference with Endogenous Explanatory Variables

김동헌

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김동헌

저널정보: 서울대학교 경제연구소 Seoul Journal of Economics Seoul Journal of Economics 제28권 제3호

발행연도: 2015.1

수록면: 311 - 323 (13page)

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Hamilton’s (2001) flexible nonlinear inference is not valid with endogenous explanatory variables. Hence, this paper proposes a framework to approach endogeneity problems in the flexible nonlinear inference. We develop two estimation procedures, namely, joint estimation and two-step estimation procedures. The parameters in both models can be estimated by maximum likelihood or numerical Bayesian method. Our approach can be used in handling endogeneity and nonlinearity in the oil-macro relationship or in the monetary policy rule.

#Control function approach #Endogeneity #Nonlinear flexible inference #Two-step procedure

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Alexander L. Wolman / 2006 / The Zero Bound and the Term Structure in a Nonlinear Macroeconomic Model / Seoul Journal of Economics 19 (1) : 147 ~ 170

Altonji, Joseph G. / 2005 / Cross Section and Panel Data Estimators for Nonseparable Models with Endogenous Regressors / Econometrica 73 (4) : 1053 ~ 1102

Florens, Jean-Pierre. / 2008 / Identification of Treatment Effects Using Vontrol Functions in Models with Continuous, Endogenous Treatment and Heterogeneous Effects / Econome

Hamilton, James D. / 2001 / A Parametric Approach to Flexible Nonlinear Inference / Econometrica 69 (3) : 537 ~ 573

Hamilton, James D. / 2003 / What Is an Oil Shock? / Journal of Econometrics 113 (2) : 363 ~ 398

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김재영

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