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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제9권 제5호
발행연도
2007.1
수록면
2,393 - 2,406 (14page)

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본 논문에서는 1950.1.3부터 2006.12.29까지 수집된 일별 S&P 500 지수를 사용하여 100년에 한 번 정도 발생하는 대량 손실률을 추정하였다. 적용한 방법은 극단값이론에서 극단분위수 추정 시 널리 사용되는 연간 최대값 방법과 분계점 방법인데, 연간 최대값 방법에서는 분계점 방법에서와 달리 손실률 분포의 꼬리지수가 과대평가되어 추정되었고 추정치의 오차가 증가하는 등의 단점이 나타났다. 반면에, 분계점 방법에서는 안정적인 추정치가 얻어졌는데, 이에 따르면 일별 손실률의 분포는 정규분포나 지수분포와 달리 두꺼운 꼬리를 갖는 분포로 추정되었고 1987.10.19 Black Monday에 발생한 일일 손실률 22.90%는 100년에 한 번 정도 발생할 것으로 예상되는 손실률보다도 훨씬 높은 치명적인 손실률이었던 것으로 나타났다.
#대량 손실 추정 #극단값이론 #연간 최대값 방법 #분계점 방법. #estimation of very large losses #extreme value theory #annual maximum method #threshold method.

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참고문헌 (11)

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Embrechts, P. / 1997 / Modelling Extremal Events for Insurance and Finance / Springer google schola Fergusson, K. / 2006 / On the distributional characterization of daily log-returns of a world stock index / Applied Mathematical Finance 13 : 19 ~ 38 google schola Fisher, R. A. / 1928 / Limiting forms of the frequency distribution of the largest or smallest member of a sample / Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 24 : 180 ~ 19 google schola Gnedenko, B. V. / 1943 / Sur la distribution limite du terme maximum d'une serie aleatoire / Annals of Mathematics 44 : 423 ~ 453 google schola JunGyuKang / 2003 / The Analysis of Asian Stock Markets Before and After the Asian Crisis / Journal of The Korean Data Analysis Society 5 (2) : 177 ~ 186 google schola

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