메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크 관리연구 제16권 제1호
발행연도
2005.1
수록면
69 - 108 (40page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색

초록· 키워드

오류제보하기
본 연구는 1997년 한국의 위환위기 기간중에 활동한 국내 손해보험사들에 대하여 VaR 측정치를 추정하고, 이를 통해 자본적정성 여부를 평가하고자 하였다. 당시 보험회사들은 감독당국에 의해 시장위험에 대한 자본적정성 원칙에 규제되지 않았지만, 본 연구에서 국내보험사들의 당시의 자본적정성 정도를 평가하기 위해 극단치 모형을 포함한 VaR 방법론을 적용해보는 것은 매우 의의가 있다. 본 연구결과, VaR 추정치는 위환위기가 발생한 1997년과 1998년 사이에 상당히 증가하였는데, 이는 시장위험에 대비해 더욱 많은 자본적립이 필요하였음을 시사하는 것이다. 그러나, 국내 손해보험사들의 자본수준은 위환위기를 거치면서 더욱 악화된 것으로 나타났다. 극단치모형 추정치에 의하면 국내손보사들의 자본적정성은 당시 더욱 불충분하였던 것으로 나타났다.
#위험가치 #VaR) #자본적정성 #극단치모형 #보험사 #Value-at-Risk #Capital Adequacy #Extreme Value Theory #P/C Insurer

목차

등록된 정보가 없습니다.

참고문헌 (18)

참고문헌 신청
/ 1996 / Regulatory Evaluation of Value-at-Risk Models : 96 ~ 51 google schola / 1996 / Risk Measurement: An Introduction to Value at Risk, University of Illinois at Urbana- Champaign, Department of Accountancy and Department of Finance google schola / 1997 / Modeling Extreme Events for Insurance and Finance google schola / 1997 / Value at Risk: Implementing a Risk Management Standard : 91 ~ 110 google schola / 1998 / Globalization of Capital Markets and the Asian Financial Crisis : 30 ~ 39 google schola

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0