변액연금의 가치산정 및 리스크 분석

엄영호

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자료유형: 학술저널

저자정보: 엄영호

저널정보: 한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제84호

발행연도: 2009.1

수록면: 105 - 138 (34page)

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이 논문은 변액연금 가치 평가 및 리스크 측정과 관련된 이슈를 다루고 있다. 여기서는 변액연금상품에 내재한 보장옵션을 설명하고 대표적인 보장옵션인 GMAB, GMDB 그리고 SO에 대하여 간편법과 몬테칼로 시뮬레이션법을 적용하여 가치 계산 및 리스크 측정 결과를 제시하고 있다.

#변액연금 #최저 사망보험금 보장 #최저 적립금 보장 #합리적 해약옵션 #몬테칼로 시뮬레이션 #위험중립가치평가 #Variable annuity #GMDB #GMAB #Rational surrender option #Monte Carlo simulation #Risk neutral valuation

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Bacinello, A.R. / 2009 / Pricing life insurance contracts with early exercise features,”Forthcoming in Journal of Computational and Applied Mathematics / Forthcoming in Journal of Com

Ballotta, L / 2003 / Valuation of guaranteed annuity conversion options,”Insurance / Mathematics and Economics (33) : 87 ~ 108

Ballotta, L / 2006 / The fair valuation problem of guaranteed annuity options: The stochastic mortality environment case / Insurance: Mathematics and Economics 38 : 195 ~ 214

Bauer, D. / 2006 / A Universal Pricing Framework for Guaranteed Minimum Benefits in Variable Annuities / wp

Bernard, C / 2008 / Fast Simulation of Equity-Linked Life Insurance Contracts with a Surrender Option / Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference

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엄영호

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주요연구분야 사회과학 > 경영학

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