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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제33권 제2호
발행연도
2015.1
수록면
29 - 59 (31page)

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이 논문은 우리나라의 금융과 실물 간 상호관계를 Copula 함수를 이용하여 실증적으로 분석하고 있다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 금융의 경기순응성에 대한 관심이 높은데 지금까지 대부분의 논문은 회귀모형을 이용하여 실물변수가 금융변수에 미치는 영향력을 추정한 후 그 값이 클수록 경기순응성이 높은 것으로 보고 있다. 하지만 금융위기와 관련하여서는 영향력보다는 밀접성 측면에서 경기순응성을 분석하는 것이 더 적절하다. Copula 함수는 상관계수와 같이 관계의 밀접성을 측정하는 통계적 기법으로 다양한 비대칭적 상호관계를 측정할 수 있는 장점이 있다. 일반은행의 대차대조표 항목에 대한 실증분석 결과를 보면 동행지수순환변동치와 산업생산지수를 실물변수로 하는 경우 대출에 대해서는 좌측 꼬리 부분의 의존도가 높은 Clayton Copula 함수가, 비핵심부채에 대해서는 비대칭성은 없지만 꼬리 부분의 의존도가 높은 Student-t Copula 함수가 최적으로 판명되었다. 이는 우리나라의 금융 및 실물 부분 사이에는 상관계수로는 반영할 수 없는 비대칭적 상호관계가 존재함을 시사한다.
#Copula 함수 #금융의 경기순응성 #회귀분석 #상관계수 #copula function #procyclicality of financial sector #regression analysis #correlation coefficient

목차

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참고문헌 (20)

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Athanasoglou, P. / 2011 / Procyclicality in the Banking Industry: Causes, Consequences and Response : 139 ~ google schola Borio, C. / 2001 / Procyclicality of the Financial System and Financial Stability: Issues and Policy Options / Conference Background Paper (Marrying the Macro- and Micro-prudential google schola Chollete, L. / 2011 / Asymmetric Dependence in US Financial Risk Factors? google schola Chollete, L. / 2012 / Asymmetric Dependence in the US Economy: Application to Money and the Phillips Curve google schola Financial Stability Forum / / Report of the Financial Stability Forum on Addressing Procyclicality in the Financial System google schola

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