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Bivariate Copula Transformations Based on Rigid Motions and Distortions
리스크 관리연구
2017 .01
Modeling Non-Normally Distributed Stock Portfolio Returns and Applications to Risk Management
계량경제학보
2015 .01
BARRA 모형을 수정한 베타요인모형(BFM)의 포트폴리오를 연계한 시장 리스크 분석 - 모수적(parametric) 및 비모수적(non-parametric) VaR, t-Copula VaR, 그리고 t-Copula ES 중심으로 -
글로벌경영학회지
2021 .10
Copula 함수를 이용한 금융과 실물 부문 간 비대칭적 상호관계에 대한 연구
경제연구
2015 .01
태국어의 생략현상에 관한 연구
한국태국학회논총
2019 .01
The Out-of-Sample Predictability of Asymmetric Dependence of Portfolio Returns - The Multivariate Copula Distribution Function Approach
금융안정연구
2021 .01
Vine Copula를 이용한 금융그룹의 통합리스크 측정
리스크 관리연구
2017 .01
금융위기하의 원/달러 및 엔/달러 환율의의존성에 대한 연구
일본근대학연구
2016 .01
Copula 모형을 적용한 방한 관광객 의존성 구조 분석: 중국 · 일본 · 대만 관광객을 대상으로
관광레저연구
2020 .02
환율․주가 및 부동산 가격 간 분위 의존성과 비대칭적 상호관계 분석
한국경제의 분석
2016 .01
터키어 담화에서의 생략현상 연구
한국이슬람학회 논총
2017 .01
확률코퓰러모형에 대한 베이지언 추론
계량경제학보
2018 .01
‘이다’의 범주와 문법 기술
문법교육
2016 .01
Joint annuity modeling via asymmetric GB2 copulas
리스크 관리연구
2024 .03
论儒家思想与现代中国法治的结合
현대중국연구
2024 .09
接続助詞シの意味について
일본언어문화
2018 .01
“是+N施+VP” 형식과 “有+N施+VP” 형식의 비교연구
중국학보
2017 .01
Vine Copula 모형에 기반한 손해보험사의 손해액 통합리스크 측정
보험금융연구
2023 .02
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