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논문 기본 정보

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한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제21권 제1호
발행연도
2019.1
수록면
11 - 19 (9page)

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This study examines the co-movement and lead-lag casuality relationship between the bitcoin and five currencies using wavelet methods. This study focuses on the dependence and casuality relationships in different time scales (short-term, intermediate-term, and long-term scales). The wavelet method results provide three implications: (1) The continuos wavelet power analysis shows that bitcoin returns has a high power in the short and intermediate-term scales over the period from mid-2011 to 2014. (2) The cross wavelet power transformation indicates the strong covariances between bitcoin and currency returns over the periods from mid-2011 to 2014, and this covariance decayed. (3) The wavelet coherence results identify a high level of co-movement between the bitcoin and currency returns at intermediate and long-term scales and bitcoin leading CNY, JPY, and USDX (as arrows approach to the right and up) over periods 2017-2018. Therefore, we find the co-movement and lead-lag causability relationships between bitcoin and currency markets.

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Baek, C. / 2015 / Bitcoins as an investment or speculative vehicle? A first look / Applied Economics Letters 22(1):30~34 google schola Blau, B. M. / 2017 / Price dynamics and speculative trading in bitcoin / Research in International Business and Finance 41:493~499 google schola Bouri, E. / 2017 / Bitcoin for energy commodities before and after the December 2013 crash : Diversifier, hedge or safe haven? / Applied Economics 49(50):5063~5073 google schola 변영태 / 2009 / Wavelet 분석을 이용한 체계적위험의 척도의존성에 관한 연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 11(3):1549~1565 dbpia Ciaian, P. / 2016 / The economics of bitcoin price formation / Applied Economics 48(19):1799~1815 google schola

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