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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
김민수 (순천향대학교) 허몽하 권혁준 (순천향대학교)
저널정보
한국전자거래학회 한국전자거래학회지 한국전자거래학회지 제25권 제4호
발행연도
2020.11
수록면
125 - 141 (17page)

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최근의 연구들에서는 투자자들의 관심이나 감정이 주식 거래행태와 주가 변동에 미치는 영향에 대한 분석들이 증가하고 있다. 본 연구에서는 투자자들의 관심과 감정을 측정하기 위해 한국의 네이버 검색지수를 이용하여, 포털 검색량과 검색의 변동성이 주가동조성 및 총위험, 체계적 위험에 미치는 영향을 분석하였다. 먼저 평균적인 검색량이 증가할수록 주가동조성은 증가하는 반면, 검색의 변동성은 주가동조성을 감소시키는 것을 관찰하였다. 다음으로 평균 검색량과 검색의 변동성은 모두 주식의 총위험과 체계적 위험을 증가시키는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 주가를 변동시키는 사건이 발생할 경우에만 개인투자자들의 검색이 증가하기 때문인 것으로 해석된다. 이러한 결과는 포트폴리오 분석, 고정효과 회귀분석 및 동적 패널모형에서 일관되게 관찰된다.
#포털 검색강도 #주가 동조성 #주식 총위험 #체계적 위험 #투자자 관심 #Portal Search Intensity #Price Synchronicity #Total Risk #Systematic Risk #Investor Attention

목차

초록
ABSTRACT
1. 서론
2. 연구 설계
3. 분석자료 및 모형
4. 실증분석결과
5. 강건성 검증
6. 결론
References

참고문헌 (23)

참고문헌 신청
Antweiler, W. / 2004 / Is All That Talk Just Noise? The information content of Internet Stock Message Boards / Journal of Finance 59(3):1259~1294 google schola Arellano, M. / 1995 / Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models / Journal of Econometrics 68(1):29~51 google schola Baker, M. P. / 2006 / Investor Sentiment and the Cross-section of Stock Returns / Journal of Finance 61(4):1645~1680 google schola Baker, M. P. / 2007 / Investor Sentiment in the Stock Market / Journal of Economic Perspectives 21(2):139~152 google schola Bank, M. / 2011 / Google Search Volume and its influence on liquidity and returns of German Stocks / Financial Markets and Portfolio Management 25:239~264 google schola

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