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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이천영 (한국외국어대학교(글로벌캠퍼스)) 백재승 (한국외국어대학교) 염명훈 (한국외국어대)
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제19권 제4호
발행연도
2020.1
수록면
171 - 193 (23page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2022

한국 보험업지수 구분 개발과 손해보험 및 생명보험의 수익률에 미치는 영향 통합분석
이천영 국제경영학과 2022.01 학위논문

2020

한국 보험업지수 구분에 관한 연구: 손해보험업지수와 생명보험업지수의 개발과 제안
이천영 ,  백재승 ,  염명훈 金融工學硏究 2020.01 학술저널

초록· 키워드

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본 연구는 현재의 한국거래소(KRX) 보험업지수가 손해보험업과 생명보험업을 대표하는 지수로 적절한지 살펴보았다. 보험업은 손해보험업과 생명보험업으로 구분할 수 있으며 각각의 주가 변동에 미치는 요인이 다름에도 불구하고 현재 한국거래소에서는 손해보험업과 생명보험업을 구분하지 않고 KRX 보험업지수 하나로 통합하여 발표하고 있다. 미국의 경우 1987년 생명보험업지수를 발표하였고, 1992년에는 손해보험업지수, 생명보험업지수, 통합 보험업지수를 구분해서 발표하였다. 본 연구에서는 손해보험업지수와 생명보험업지수를 개발 및 제안하였고, 현재의 KRX 보험업지수가 한국의 손해보험업과 생명보험업을 대표하는지 그랜저 인과관계 검정과 VAR 모형을 활용하여 실증분석한 결과는 다음과 같다. 첫째, 그랜저 인과관계 검정 결과 손해보험업지수는 KRX 보험업지수를 통계적으로 인과하지 않았다. 이러한 결과를 바탕으로 KRX 보험업지수가 한국의 손해보험업지수를 대표하지 못한다고 해석하였다. 둘째, VAR 모형 추정 결과 역시 KRX 보험업지수가 손해보험업지수와 생명보험업지수를 대표하기에 적절하지 않다고 확인하였다. 결과적으로 현재 한국거래소에서 발표하는 KRX 보험업지수는 한국의 손해보험업과 생명보험업을 모두 대표하는 데에 한계가 있으며, 한국 주식시장에서 손해보험업지수와 생명보험업지수를 구분하여 개발 및 발표해야 할 필요성이 있음을 시사하고 있다.
#그랜저 인과관계 #보험 #생명보험 #손해보험 #VAR 모형

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김민혁 / 2019 / 고령화가 금융기관의 경영환경에 미치는 영향과 예보의 역할 / 금융안정연구 20(1):3~47 dbpia 김사영 / 2015 / 손해보험산업이 한국경제에 미치는 영향에 관한 연구 / 보험학회지 (102):1~38 dbpia 김종원 / 2013 / 한국 보험산업의 발전사적 고찰 / 경영사연구 28(2):79~102 dbpia 서대교 / 2013 / 국내 보험회사 주가의 금리민감도 분석 / 산업경제연구 26(3):1159~1178 dbpia 손관설 / 2009 / 한국자본시장에서 보험업 주가의 불변 및 시변 분산-공분산 구조에 관한 연구 / 리스크관리연구 20(2):159~189 dbpia

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