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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
권세훈 (상명대학교) 이인형 (자본시장연구원) 한상범 (경기대학교)
저널정보
한국경제발전학회 경제발전연구 경제발전연구 제27권 제4호
발행연도
2021.12
수록면
103 - 129 (27page)

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근래에 은행 중심의 간접금융시장뿐만 아니라 주식, 채권, 펀드, 파생상품 등 자본시장의 역할 및 영향력이 크게 증가함에 따라 자본시장에서 발생 가 능한 시스템 리스크를 선제적으로 인지하고 관리해야 할 필요성 역시 높아졌 다. 이에 본 연구는 자본시장 관점에서 시스템 리스크 유발 요인을 적절히 측 정하는 방안에 대해 논의한다. 먼저 기존 연구 및 주요국 금융당국의 시스템 리스크 측정 방안 사례를 개관하고, 특별히 유럽중앙은행 등에서 사용하는 CISS(Composite Indicator of Systemic Stress) 방법론을 자세히 설명하였다. 그리고 CISS 방법론을 한국 자본시장에 적용하여 K-CISS 지수를 산출한 결 과, 글로벌 금융위기와 COVID-19 충격을 잘 반영하는 모습을 보이며, 부문 별 지수들의 상관관계가 위기상황에서 더욱 증가되는 양상을 확인하였다. 다 만 전체 지수에 대한 부문별 상관관계 기여 지표는 위기상황 변별성이 다소 미흡한 것으로 판단된다. 향후 자료기간이 짧은 한계점을 극복하고 CISS 방 법론의 주요 사항들에 대한 강건성을 점검하는 보완적 연구들이 필요하다고 본다.
#시스템 리스크 #CISS(Composite Indicator of Systemic Stress) #K-CISS #시간가변 상관관계 #System risk #CISS(Composite Indicator of Systemic Stress) #K-CISS #Time-variant correlation

목차

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참고문헌 (14)

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권세훈 / 2020 / 자본시장 리스크요인의 전이경로 및 위험등급분석 google schola 김명현 / 2017 / 다(多)시장 정보를 활용한 금융시장 불안정성 지수 개발에 관한 연구 -CISS 방법론을 중심으로- / 금융안정연구 18(2):1~28 dbpia 서상원 / 2018 / 시스템리스크의 측정과 관리: 서베이와 제언 / 금융안정연구 19(1):131~232 dbpia 이근영 / 2014 / 국내금융기관의 시스템적 리스크 측정 / 한국경제연구 32(1):5~39 dbpia 이준서 / 2015 / 금융기관의 시스템적 리스크 측정방안에 관한 연구 / 금융정보연구 4(1):1~25 google schola

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