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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김무환 (경남대학교)
저널정보
경남대학교 산업경영연구소 지역산업연구 지역산업연구 제44권 제4호
발행연도
2021.11
수록면
517 - 531 (15page)
DOI
http://doi.org/10.33932/rir.44.4.23

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본 연구는 리스크 제약하에서 은행의 레버리지 결정요인에 대한 분석을 시도한다. 사용된 표 본은 시중은행과 지방은행으로 구성되어 있으며 분기별 자료를 사용한다. 자료는 2016년부터 2020년 말까지를 포함하여 이 기간 동안에 발생한 코로나19 전후의 은행의 행태를 분석할 수 있다. 자료는 금융감독원, 한국은행, 그리고 한국거래소 제공 자료를 활용한다. 기본 모형은 레버 리지의 로그값을 종속변수로 삼고 시가총액 대비 VaR로 정의되는 단위 VaR의 로그값을 설명변 수로 하는 패널 회귀모형이다. 통제변수들은 레버리지와 VaR 수준에 동시에 영향을 미치는 변 수들이며 그것들이 경기순응적 레버리지를 설명할 수 있는 지를 파악한다. 이 모형을 통해 레버 리지의 결정 요인들이 레버리지와 VaR 수준의 연결고리에 어떤 영향을 미치는 지를 식별할 수 있다. 마지막으로 모형의 견고성을 점검하기 위해 다른 기간 동안(2009q2-2015q4) 은행의 레 버리지 결정요인을 살펴본다. 분석 결과에 의하면, 위험의 가치(var)는 레버리지에 음(-)의 영향 을 미치지만 통계적으로 유의하지는 않았다. 하지만 도구변수 패널 모형에서, 우리는 위험의 가 치(VaR)에 대해 한계적으로 유의미한 결과를 얻는다. 다른 설명변수(즉, 대출금, 순이자마진, 유 동성갭 등)들은 예상된 부호를 제공하며 레버리지에 유의미한 영향을 미친다는 사실을 확인한 다.
#리스크제약 #레버리지 #자본규제 #Risk constraints #leverage #capital regulation

목차

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김무환 / 2018 / 주택가격 수익률 분포의 꼬리부분 위험과 Value-at-Risk / 주택연구 26(4):125~150 dbpia 김무환 / 2014 / The Risk-Taking Channel of Monetary Policy in Korea / Korea and the World Economy 15(3):447~473 google schola 손상호 / 2010 / 레버리지의 결정요인과 파급효과 google schola 이승환 / 2011 / 은행의 레버리지 행태와 유동성 창출 / 금융연구 25(2):117~150 google schola Adrian, T. / 2012 / Intermediary Leverage Cycles and Financial Stability google schola

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