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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국통계학회 응용통계연구 응용통계연구 제28권 제6호
발행연도
2015.12
수록면
1,245 - 1,255 (11page)

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본 논문에서는 한국 유가증권시장의 시가총액 상위 8개사 주가 수익률 절대값(absolute return)을 이용하여, 분포의 적합도 검정(goodness of fit test) 및 기업들 간의 독립성 검정(independence test)을 실시하였다. 검정 결과 개별주가 수익률은 압축된 지수분포(compressed exponential distribution)를 이루는 것으로 나타났다. 이 때 파라미터는 1 < β < 2인 경우가 β= 1(지수분포), β = 2(정규분포)보다 우세한 것으로 확인되었다. 한편 독립성 검정에서는 대부분의 기업들이 관련성을 지니고 있는 것으로 나타났다.
#독립성 검정 #분포 #압축된 지수분포 #적합도 검정 #주가 수익률 절대값 #absolute return #compressed exponential distribution #distribution #goodness of fit test #independence test

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