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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
고병욱 (한국해양수산개발원)
저널정보
한국항만경제학회 한국항만경제학회지 한국항만경제학회지 제39집 제2호
발행연도
2023.6
수록면
129 - 141 (13page)
DOI
10.38121/kpea.2023.6.39.2.129

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본 연구는 오차교정모형을 활용해 건화물선과 유조선 일간 해상운임의 동태적 특성과 예측 정확도를 분석한다. 공적분된 시계열 자료의 오차를 계산하기 위해 본 연구는 공통 확률적 추세 모형(Common Stochastic Trend Model, CSTM 모형)과 벡터오차교정모형(Vector Error Correction Model, VECM 모형)을 활용한다. 먼저, CSTM 모형의 오차를 사용한 오차교정모형이 VECM 모형의 경우보다 교정계수(adjustment speed coefficient)가 경제학적 이론에 더 부합하는 결과를 보인다. 나아가 조정결정계수(adjR²) 측면에서도 CSTM 모형의 경우가 VECM 모형에 비해 모형 적합도가 큰 것으로 나타난다. 둘째, 예측 정확도를 판단하는 지표인 평균 절대 오차와 평균 절대 척도 오차를 살펴보면, CSTM 모형의 오차를 이용한 모형이 VECM 모형의 오차를 이용한 모형보다 총 15가지 경우 중에 12가지 경우에서 예측 정확도가 높은 것을 확인할 수 있다. 미래 연구주제로서 1) 두 가지 오차를 모두 활용하는 분석 및 예측 과제, 2) 원자재 및 에너지 자원 시장의 데이터를 추가하는 과제, 3) 오차항의 부호에 따라 교정계수를 다르게 추정하는 과제 등을 제시한다.
#Error Correction Model #Co-integration #Common Stochastic Trend Model #Vector Error Correction Model #Dry Bulk Ship #Tanker #오차교정모형 #공적분 #공통 확률적 추세 모형 #벡터오차교정모형 #건화물선 #유조선

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구 검토
Ⅲ. 데이터와 모형
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
국문요약

참고문헌 (0)

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