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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김동헌 (고려대학교) 박의환 (한남대학교)
저널정보
서울대학교 경제연구소 Seoul Journal of Economics Seoul Journal of Economics 제36권 제2호
발행연도
2023.5
수록면
193 - 220 (28page)

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With the emergence of global liquidity as an important factor in the global financial market since the global financial crisis in 2008, the global financial market has shown interest in the effect of global liquidity on global yield dynamics. This paper examines the role of global liquidity in global yield dynamics based on the macro-finance model. Estimation results show that the global liquidity plays a more important role in explaining the global level factor than global inflation, but such macro factors do not seem to explain the global slope factor. We interpret that global liquidity not only has information on global commodity inflation but also on global asset price inflation and future expected inflation and thus has more explanatory power than global inflation.
#Term structure #Global liquidity #Dynamic factor model #Global yield #Yield curve

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