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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
류은영 (동아대학교) 이상원 (동아대학교)
저널정보
위기관리 이론과 실천 Crisisonomy Crisisonomy 제19권 제2호
발행연도
2023.2
수록면
131 - 139 (9page)

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본 연구는 사회적 책임투자의 유용성(수익과 리스크)을 확인하고자 사회적책임지수와 KOSPI200 간의상호 연관성을 분석하였으며 결과는 다음과 같다. 사회적책임지수와 KOSPI200의 추이는 매우 유사하고상관성은 매우 높게 나타났다. 또한 사회적책임지수의 평균수익률은 KOSPI200보다 낮고, 표준편차는더 크게 나타났으며, 코로나19 이후 기간에서 이들 간의 격차는 이전기간보다 더 큰 것으로 나타났다. 그랜저인과분석 결과 사회적책임지수와 KOSPI200은 양방향으로 강한 선행성을 가지는 것으로 나타났으며 이러한 현상은 코로나 19 이후 기간에서 더 명확하게 나타났다. 이러한 결과를 통해 현재 국내에서의 사회적책임지수의 차별성이 낮고 유용성이 떨어지고 있으나 향후 이에 대한 관심과 영향은 증가할것으로 판단된다. 따라서 사회적책임지수 편입종목들의 선정기준을 더욱 명확하게 하여 차별성을 보여주는 것이 무엇보다 중요할 것으로 여겨진다.

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