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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
우민철 (한국거래소)
저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제35권 제3호
발행연도
2024.8
수록면
3 - 43 (41page)

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본 연구는 KOSPI200 지수선물시장에서 개인투자자의 투자손익 및 손익원천을 분석하였다. 첫째, 개인투자자는 선행연구와 마찬가치로 통계적으로 유의한 손실을 얻었다. 그러나, 투자전략에 따라 세분할 경우 데이트레이딩 전략을 통해 유의미한 양의 투자성과를 얻었으나, 스윙트레이딩 전략 및 만기보유 전략에서 유의미한 성과를 얻지 못하였다. 둘째, 알고리즘 계좌 또는 초고속알고리즘 계좌를 이용하는 개인투자자가 일반계좌를 이용하는 개인투자자에 비해 상대적으로 우월한 성과를 보인다는 것은 KOSPI200 지수선물시장에서는 확인되지 않았다. 마지막으로, KOSPI200 지수선물 투자에 있어 개인투자자의 손익원천은 단기 가격예측에 대한 우위와 중기, 장기 가격 예측에 대한 열위에 있었다. 본 연구는 KOSPI200 지수선물에서 개인투자자의 손익원천을 가격예측에 따른 투자전략 측면에서 분석하고 그 결과를 제시했다는 점에서 기여도를 가진다.
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