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에너지 산업은 개인의 일상 생활 뿐만 아니라 모든 분야의 국가 발전에 없어서는 안될 중요한 요소이다. 본 논문은 KOPSI에 상장된 상위 6개의 에너지 기업에 대해, 주가 로그수익률을 이용한 독립성 검정과 수익률 분포 추론 연구를 목표로 한다. 독립성 검정을 위해 에너지 기업들의 조합을 이용한 교차분석을 시행한다. 수익률 분포를 탐구하고자, 정규분포와 지수분포를 포괄적으로 포함하는 압축지수분포 함수를 채택한다. 경험적 확률밀도함수와 압축지수분포 함수의 평균제곱차를 최소화함으로써 수익률 분포의 모수를 결정한다. 분포 추정의 정교성을 확보하기 위하여 월콕슨 부호 순위 검정을 통한 비대칭성 및 왜도를 확인하고, 대칭성을 만족하지 않는 기업에 대해서는 추가적으로 양과 음의 수익률 각각에 대한 비대칭 압축지수분포를 찾는다. 본 연구결과는 수익률에 대한 확률이론 기반의 정보와 함께 명확한 분석을 제공하는데 기여할 수 있다.
목차
Abstract
1. 서론
2. 배경 이론 및 통계적 방법
3. 분석자료
4. KOSPI 에너지 기업들의 독립성 검정
5. KOSPI 기업들의 최적의 수익률 분포 추정
6. 요약 및 결론
References
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