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저널정보
한국항만경제학회 한국항만경제학회지 한국항만경제학회지 제23집 제4호
발행연도
2007.12
수록면
215 - 226 (12page)

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이 논문의 연구 히스토리 (4)

2013

발틱건화물운임, 주가, 환율, 유가의 동태적 인과성
모수원 ,  이광배 ,  김창범 한국무역학회 학술대회 2013.05 학술대회자료

2007

운임의 인과성
모수원 한국항만경제학회지 2007.12 학술저널
발틱운임의 불편성(不偏性)과 인과성
모수원 해운물류연구 2007.01 학술저널

2005

발틱 건화물운임지수의 변동성과 뉴스충격
모수원 한국항만경제학회지 2005.06 학술저널

초록· 키워드

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건화물선 발틱운임인 케이프사이즈 운임지수(BCI), 파나막스사이즈 운임지수(BPI), 핸디막스사이즈 운임지수(BSI와 BHSI)들의 인과성과 효율성을 살펴본다. 인과성 분석을 위해 그란저 인과성 방법을 도입하여 BCI는 BPI, BSI, BHSI에 일방 그란저-cause하며, BSI는 BPI, BHSI에 일방 그란저-cause하고, BPI는 BHSI에 일방 그란저-cause함을 보인다. 이에 근거하여 모형을 구성하여 발틱 운임시장은 비효율적임을 보이고 예측능력 비교를 통해 BCI에 의한 발틱 핸디막스 운임의 예측력이 우수하며, 발틱 수퍼막스 운임과 발틱 케이프 사이즈 운임에 의한 발틱 파나막스 운임의 예측이 가장 정확하지 못함을 보인다.
#BCI #BPI #BSI #BHSI #causality #cointegration #공적분 #인과성

목차

Abstract
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 인과성 검정과 모형 추정
Ⅲ. 예측능력
Ⅳ. 결론
참고문헌
〈요약〉

참고문헌 (12)

참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - / 2007 / 해상운송의 물동량 예측과 항만물류정책 -승법 계절ARIMA 모형을 이용하여 23 (1) : 149 ~ 162 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - / 2005 / 발틱 건화물운임지수의 변동성과 뉴스충격 21 (2) : 65 ~ 79 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - / 1981 / The Speculative Efficiency Hypothesis : 435 ~ 452 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - / 1984 / Journal of Monetary Economics : 319 ~ 338 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - / 1980 / Tests of Rational Expectations in the Forward Exchange Market : 1083 ~ 1101 google schola

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