주가지수선물가격과 옵션가격의 동적관련성에 관한 연구 - KOSPI 200 주가지수현물시장을 중심으로 -

서상구

경영과 정보연구

2017 .01

KOSPI200주가지수 콜옵션시장에서의 가격발견기능 연구

홍정효

金融工學硏究

2020 .01

비정상 옵션가격의 현물가격 선도효과

권상수

산업경제연구

2009 .04

현물의 거래량과 변동성에 따른 현물, 선물, 옵션간 선도/지연효과에 관한 연구

문규현 ,  노홍식

산업경제연구

1999 .06

옵션거래량 정보는 현물가격을 예측하는가? : KOSPI 200 옵션시장에 대한 실증분석

최병욱

한국증권학회지

2011 .09

KOSPI200 야간 옵션 풋-콜 비율의 가격발견 분석

이우백

선물연구

2016 .01

V-KOSPI 200 지수의 급등락 개선방안

강태훈

선물연구

2019 .01

콜/풋옵션 거래금액 비율의 정보효과

김솔

선물연구

2007 .01

한국의 주식시장과 주가지수옵션시장에서 옵션가격 하한조건을 이용한 차익거래 기회에 관한 연구

태석준

대한경영학회지

2005 .10

주가지수옵션 미결제약정 수량과 현물 주식시장 수익률 간의 정보효과

김솔 ,  박혜현

선물연구

2012 .01

주식가격변화의 상대적 효율성에 관한 실증연구 : KOSPI와 S&P500 시장지수를 중심으로

엄철준 ,  오갑진

산업경제연구

2005 .12

요인모형을 이용한 개별주식옵션의 가치평가와 정보유용성

김무성 ,  강태훈 ,  김지민 외 1명

金融工學硏究

2009 .01

KOSPI200선물시장 성숙화에따른 가격발견의 변화 분석

이우백

선물연구

2006 .01

KOSPI 200 지수옵션 변동성의 정보내용

문성주

산업경제연구

2004 .12

내재위험시장가격을 이용한 마팅게일제약검증과 가격동학특성

김무성 ,  강태훈

대한경영학회지

2008 .10

KOSPI200 지수 옵션시장에서 변동성 위험 프리미엄에 관한 연구

박형진

선물연구

2009 .01

KOSPI 200 지수와 지수옵션시장 간의 마팅게일제약과 상대적 효율성

강태훈 ,  이명철

선물연구

2015 .01

옵션가격퍼즐 : KOSPI 200 옵션시장에서 풋옵션은 과대평가되어 있는가?

최병욱

선물연구

2009 .01