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저자정보
Gao Xiaoming (North western Polytechnical University) Xia Weili (Northwestern Polytechnical University) Jiang Jijiao (Northwestern Polytechnical University)
저널정보
인하대학교 정석물류통상연구원 인하대학교 정석물류통상연구원 학술대회 Proceedings of the 3rd International conference on risk management &Global e-business(volume 2)
발행연도
2009.10
수록면
1,122 - 1,127 (6page)

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With stochastic dominance approach, this paper gives empirical analysis for calendar anomalies in China stock market using Shanghai Stock Composite lndex during 1993 and 2008. Compared with other methods used in previous literatures, stochastic dominance avoids biased conclusion resulted from non-normality in return distribution. Our study shows that there exists a day-of-the-week effect, with the highest return of Friday and the lowest of Monday; and within-month effect with significant higher returns for the first week in a month than other three weeks. In addition, we find February effect instead of January exists in China stock market.


#China market #calendar anomalies #stochastic dominance.

목차

Abstract
1. INTRODUCTION
2. LITERATURE REVIEW
3. DATA AND METHODOLOGY
4. EMPIRICAL RESULTS AND DISCUSSION
5. CONCLUSIONS
ACKNOWLEDGEMENT
REFERENCES

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