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저자정보
홍성필 (서울대학교) 김지영 (한국신용평가정보) 이준호 (서울대학교) 정성진 (서울대학교)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2009년 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
발행연도
2009.5
수록면
517 - 524 (8page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2009

로버스트 최적화의 지나친 보수성 제거 방안 연구
홍성필 ,  김지영 ,  이준호 외 1명 한국경영과학회 학술대회논문집 2009.05 학술대회자료
로버스트 최적화의 지나친 보수성 제거 방안 연구
홍성필 ,  김지영 ,  이준호 외 1명 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2009.05 학술대회자료

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포트폴리오 최적화 문제는 금융 포트폴리오의 구성을 최적화 하는 문제인데, 수익은 최대화 하는 동시에 위험은 최소화 하는데에 그 목적이 있다. 이 논문에서는 기존 포트폴리오 최적화 문제의 단점을 보완하는 로버스트 포트폴리오 최적화 문제를 살펴보고 기존 연구들과 다른 새로운 로버스트 포트폴리오 최적화 문제를 제시하였다. 이는 기존 연구들 보다 현실과 가까운 모형으로서 가치가 있으며, Mean-Variance Optimization 보다 안정적인 해를 준다는 것을 실험을 통해 보였다. 또한, 지나친 보수성을 제거하여 해의 품질을 높였음을 보였다. 이는 포트폴리오 최적화 문제의 실용성을 높인 연구 결과이다.

#portfolio optimization #robust optimization #Mean-Variance Optimization

목차

개 요
1. 서 론
2. 기본 개념문제정의와 근사알고리듬
3. 로버스트 포트폴리오 최적화
4. 지나친 보수성을 제거한 로버스트 포트폴리오 최적화
5. 실험
6. 결론 및 추후 연구 방향
참 고 문 헌

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