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논문 기본 정보

자료유형
학술대회자료
저자정보
이성훈 (경성대학교)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2010년 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
발행연도
2010.6
수록면
1,131 - 1,134 (4page)

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본 연구에서는 경제 시계열 데이터를 분석해 기대 수익률과 기대 변동성(volatility)를 예측한다. 구체적으로는 기대 수익률에 VARIMA(Vector AutoRegressive Integrated Moving Average) 모델, 기대 변동성(volatility)에 GARCH(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity) 모델을 이용한다. 또, 풋옵션(put option)를 통해 리스크·컨트롤을 실시해, 가격하락에 대해 보험 기능을 가지는 포트폴리오·인슈어런스(PI： Portfolio Insurance)를 구축한다. 마지막으로, 본연구로 제안하는 최적 포트폴리오의 것과 포트폴리오·인슈어런스를 조합한 포트폴리오의 평균수익률과 위험 분산 효과를 비교 검증한다.
#Time-series #VARIMA #GARCH #Portfolio #Portfolio insurance #Put Option

목차

요약
1. 서론
2. 연구의 내용
3. 포트폴리오?인슈어런스（PI）
4. 실증 분석
5. 결론
참고문헌

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