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저자정보
엄영호 (연세대학교) 임웅기 (연세대학교) 정종락 (연세대학교) 지현준 (연세대학교)
저널정보
연세대학교 경영연구소 연세경영연구 연세경영연구 제44권 제2호
발행연도
2007.12
수록면
265 - 283 (19page)

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우리나라는 2000년 이후 급속도로 고령화 사회에 진입하고 있으나 고령자들을 위한 사회안전망은 매우 불충분한 상황이다. 이러한 상황에서 정부가 지난 2006년부터 준비하여 2007년 7월부터 제도화한 것이 현재 주택금융공사에서 판매하고 있는 역모기지론인 ‘주택연금’ 이다. 역모기지론의 구조는 사망률, 이자율 변동 위험 및 주택가격 변동 위험 등에 영향을 받게 된다. 이에 본 연구에서는 확률적 이자율 모형을 가정하고 시뮬레이션 방법을 이용하여 역모기지론의 적정보증률을 산출하고 VaR를 이용하여 역모기지론의 위험수준을 살펴보았다.
연구결과 주택금융공사의 역모기지론은 보수적인 관점에서 설계된 것으로 나타났다. 그러나, 이러한 결과는 이자율 및 주택가격의 확률과정에 따라 매우 다른 모습으로 나타났기 때문에, 보다 정확한 결과를 위해서는 자료의 확충과 다양한 모형 혹은 모수의 변화에 따른 결과들을 살펴보아야 할 것으로 생각된다.
#역모기지 #확률적 이자율모형 #보증륨 #Reverse mortgage loan #Stochastic interest rate model #Insurance premium

목차

요약
ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 역모기지 론 개관
Ⅲ. 국내 역모기지 론의 적정보증율 및 위험 추정
Ⅳ. 결론
참고문헌

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