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본 연구는 한국과 중국의 환율, 주가와 인플레이션의 상호 영향에 대하여 추정하였다. 최근 한, 중간의 교역비중이 크게 심화되고 있음은 물론 직접투자의 규모도 꾸준히 증가하고 있어 양국의 경제협력관계가 커지고 있다. 이렇게 양국의 경제의존도가 심화됨에 따라 양국의 주요 거시변수의 상호연관성을 찾는 분석도 중요하다. 본 논문에서는 양국의 환율, 주가와 인플레이션의 상호 영향성에 대해서 VECM 방법을 사용하여 살펴보았다. 연구결과 환율변화와 한국의 물가지수변화가 중국의 물가지수에 영향을 주는 것으로 나타났으며 중국의 주가변화가 환율변화에 영향을 미치고 한국의 주가에도 영향을 주는 것으로 나타났다. 이러한 결과를 바탕으로 양국 정부와 중앙은행은 정책공조 등 정책적 함의를 도출할 수 있을 것으로 기대된다.
목차
국문요약
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Relations between China and Korea
Ⅲ. Empirical analysis
Ⅳ. Conclusions
References
Abstract
참고문헌 (22)
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Torben G. Andersen / 2005 / Real-Time Price Discovery in Stock, Bond and Foreign Exchange Markets
Burstein, Ariel / 2002 / Why are Rates of Inflation so Low after Large Devaluations?
Hamilton, J.D. / 1994 / Time Series Analysis / Princeton University Press
Francisco J. Climent / 2004 / Linear and Non-Linear Dynamics between Exchange Rates and Stock Markets Returns: An Application to the Financial Crises of Europe and Asia in the Nineties / Review of Financial Markets 5:19~48
Srideep, G. / 2010 / Nominal Exchange Rate Volatility, Relative Price Volatility, and the Real Exchange Rate / Journal of International Money and Finance 29:840~856
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