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본 연구는 마르코프체인 몬테카를로 시뮬레이션(MCMC)의 한 방법인 깁스샘플링을 이용하여 주요국 환율 변동의 점프확산과정을 추정하고 환율 변동에 내재된 점프 특성을 비교하였다. 비교의 초점은 점프확산과정의 intensity와 점프의 크기이다. 원/달러, 달러/파운드 등의 환율은 intensity는 작고 점프의 크기는 크게 나타난 반면에 스위스프랑/달러, 달러/유로 등의 환율은 intensity는 크지만 점프의 크기는 작은 편으로 나타났다. 원/달러 환율 변동의 뚜렷한 특징은 점프가 빈번하게 발생한 것은 아니지만 일단 점프가 발생하면 그 규모가 매우 컸다는 점이다. 이 사실은 위험관리에서 중요하게 받아들여져야 한다. 경제주체들은 빈번하게 발생하지 않는 위험에 대해서는 규모가 크다고 하더라도 소홀히 여기는 경향이 있기 때문이다.
목차
국문초록
Ⅰ. 문제제기
Ⅱ. 자료 및 연구방법
Ⅲ. 실증분석 결과
Ⅳ. 결론 및 시사점
참고문헌
Abstract
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