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한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제24권 제4호
발행연도
2013.8
수록면
737 - 753 (17page)

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금리변동형 보험상품은 시장금리에 연동하여 이자율 (공시이율)을 적용하는 보험상품이지만, 시장금리의 하락시에도 해약환급금의 이자율을 보증하기 위해 최저보증이율을 설정하도록 하고 있다. 즉, 공시이율이 계약할 당시 설정한 최저보증이율을 하회할 경우 보험사는 공시이율과 최저보증이율 중에 큰 금액으로 책임준비금을 적립하고 계약자가 보험계약을 해지할 경우 해약환급금을 지급해야 한다. 이러한 이자율 보증옵션은 시장금리가 하락하는 최근의 저금리 기조에서 생명보험회사의 손익을 악화시키는 요인이 되고 있다. 본 논문에서는 현재의 저금리 상황과 이자율 보증옵션 적용방식 현황을 살펴보고, 금리변동형 종신보험과 금리변동형 연금보험의 이차손익 구조 및 이자율 보증옵션의 가치와 리스크를 분석한다. 그리고, 이자율 보증옵션의 분석 결과를 토대로 시장이율과 최저보증이율의 금리차와 이차손익과의 관계에 대한 시사점을 제시한다.
#risk #리스크 #이자율 보증옵션 #이차익비율 #해약환급금 #Interest profit ratio #interest rate option #surrender value

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1. [단행본] - Atkinson, D. B. / 2001 / Life insurance products and finance, Society of Actuaries, In Interest rate models / Springer google schola 2. [단행본] - Bowers, N. / 1997 / Actuarial mathematics / Society of Actuaries google schola 3. [단행본] - Cho, J. S. / 2011 / Increase in interest sensitivity of life insurer’s profit and implications / Korea Investors Service google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 최창희 / 2013 / 코퓰라를 이용한 강수의 패턴 분석과 강수 보험의 가격 결정 / 한국데이터정보과학회지 24 (3) : 603 ~ 623 dbpia 5. [학술지(정기간행물)] - Cox, J. C. / 1985 / A theory of the term structure of interest rates / Econometrica 53 : 385 ~ 407 google schola

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