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저자정보
장연식 (서울대학교) 최규원 (서울대학교) 권수정 (서울대학교) 오형식 (서울대학교)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회 추계학술대회 논문집 2010년 대한산업공학회 추계학술대회 논문집
발행연도
2010.11
수록면
250 - 255 (6page)

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본 논문에서는 KOSPI200 주가 데이터를 가지고 수익률과 변동성 및 상관계수에 관한 실증적 분석을 하였다. 그 결과 우리는 다음 결론을 도출하였다. 첫째, 변동성과 수익률은 음의 상관관계가 나타났다. 둘째, 주식보다 지수에서 변동성의 비대칭적 현상이 뚜렷이 나타났다. 셋째, 수익률과 변동성간의 관계는 주로 전날 종가와 아침시가사이의 불연속적인 갭 구간에서 발생했다. 넷째, 개별 주식들 간의 상관계수와 지수 수익률 간에는 음의 상관관계 나타났다. 이는 시장이 상승할 때보다 하락 때 포트폴리오의 분산 효과가 줄어들 수 있음을 시사한다.

목차

초록
1. 서론
2. 데이터 설명
3. 방법론
4. 실험결과
5. 결론
참고문헌

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