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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제4권 제1호
발행연도
2002.1
수록면
65 - 76 (12page)

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본 논문에서는 한국선물거래소에서 거래되고 있는 달러선물, CD선물, 국채선물에 대하여 선물의 최근 월물 일별 종가에 대한 가격변동과 거래량 변동사이의 GARCH 효과를 실증적으로 분석하였다. 동시점과 직전시점의 선물거래량은 달러선물, CD선물, 국채선물의 가격변동에 대한 이분산성을 감소시키는 것으로 나타나, 선물 거래량이 선물 가격의 변동성에 대한 유용한 정보를 갖고 있는 것으로 판단된다. 특히 국채선물의 경우 채권시가 평가제도 도입시점을 기준으로 시가평가제의 도입 이전보다 이후의 거래량이 국채선물의 가격변동과 관련성이 높은 것으로 나타났다.

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