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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2018.1
- 수록면
- 77 - 99 (23page)
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In this paper, we apply a new factor model to portfolio-selection problems and compare its portfolio investment performance with those of other popular portfolio-selection methods. The new factors are formed from a well-characterized subset of the asset universe based on firm characteristics and exhibit better asset-pricing performance than popular extant asset-pricing factors. The performance comparison shows that the new factors exhibit better portfolio investment performance than alternative methods for various test portfolios and various periods.
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참고문헌 (57)
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Ahn, D.H. / 2009 / Basis Sssets / Review of Financial Studies 22:5133~5174
Banz, R. W. / 1981 / The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks / Journal of Financial Economics 9:3~18
Barberis, N. / 2000 / Investing for the Long Run when Returns are Predictable / Journal of Finance 55:225~264
Basu, S. / 1977 / Investment Performance of Common Stocks in Relation to their Priceearnings Ratios : A Test of the Efficient Market Hypothesis / Journal of Finance 12:129~156
Best, M.J. / 1991 / On the Sensitivity of Mean-variance Efficient Portfolios to Changes in Asset Means : Some Analytical and Computational Results / Review of Financial Studies 4:315~342
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Barberis, N. / 2000 / Investing for the Long Run when Returns are Predictable / Journal of Finance 55:225~264
Basu, S. / 1977 / Investment Performance of Common Stocks in Relation to their Priceearnings Ratios : A Test of the Efficient Market Hypothesis / Journal of Finance 12:129~156
Best, M.J. / 1991 / On the Sensitivity of Mean-variance Efficient Portfolios to Changes in Asset Means : Some Analytical and Computational Results / Review of Financial Studies 4:315~342
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