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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제36권 제2호
발행연도
2018.1
수록면
1 - 21 (21page)

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비슷한 품질을 가지고 있는 WTI, Brent 원유가격은 밀접하게 움직이고, 역사적으로 WTI는 Brent유보다 할증을 받았다. 그러나 Brent유 가격이 WTI 가격보다 높아져 WTI-Brent 스프레드에도 상당한 변화가 발생하였다. 본 연구에서는 서부텍사스원유(WTI)와 브렌트유(Brent) 가격 차이인 스프레드 움직임과 미국 내 오일 생산량과 스프레드의 관계를 분석하였다. 분석결과 WTI-Brent 스프레드의 움직임에 변화가 발생하였고, 장기기억의 특성을 가지는 것으로 나타났다. 미국 내 오일 생산량과 스프레드의 관계도 변화가 발생하였고, 장기기억을 갖는 것으로 나타났다. 구조변화 시점 이전 기간 미국 내 오일 생산량 증가는 스프레드를 축소했지만, 구조변화 시점 이후 기간 스프레드를 확대하는 것으로 나타났다. 스프레드와 오일 생산량을 임계변수로 설정하고 Threshold 모형을 추정한 결과 미국 내 오일 생산량이 스프레드에 미치는 영향은 국면에 따라 달라질 수 있음을 확인하였다.
#long memory #spread #fractional integration #regime change

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김지열 / 2009 / 국제원유시장의 장기기억속성에 관한 연구 / 에너지경제연구 8(2):79~104 dbpia 김진수 / 2007 / 공적분과 인과관계 분석을 통한 국제원유시장의 지역화연구 / 자원환경경제연구 16(2):213~238 google schola 박호정 / 2006 / 오차수정모형과 그래프 이론을 이용한 국제유가의 동시 및 단기 가격발견과정에 관한 연구 / 자원환경경제연구 15(3):479~504 dbpia 에너지경제연구원 / 2013 / 에너지 이코노미 / 쎄오미디어 google schola 허은녕 / 2005 / 국제원유시장가격의 지역화 분석 / 2005 경제학 공동 학술대회 :1~6 google schola

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