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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박해선 (건국대학교) 이상직 (한국외국어대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제30권 제1호
발행연도
2017.2
수록면
319 - 331 (13page)
DOI
10.22558/jieb.2017.02.30.1.319

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본 연구는 주요 원유인 WTI, 브렌트유, 두바이유의 현물 및 선물시장을 대상으로 가격발견과정을 분석하였다. 벡터오차수정모형(VECM)과 그래프(DAG)이론을 이용하여 2010년 1월 4일부터 2016년 8월 31일까지의 데이터를 사용하였다. 공적분 검정으로 분석 대상 현물가와 선물가들 사이에 장기적으로 안정적인 균형관계가 추정되었다. 또한 WTI 선물시장이 WTI 현물시장을 선도하고 Brent 선물시장이 Brent 현물시장 및 Dubai 현물시장을 선도하는 것도 확인하였다. 특히 DAG기법에 따른 가격정보전달체계를 보면 Brent 3개월 선물이 중요한 가격정보 전달 매개체로 나타났다.
#VECM #DAG #원유현물시장 #원유선물시장 #가격발견 #Crude Oil Spot Markets #Crude Oil Futures Markets #Price Discovery

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 계량모형
Ⅲ. 실증분석 결과
Ⅴ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (15)

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[학술지(정기간행물)] - 박해선 / 2012 / 우리나라 휘발유시장 간의 가격발견과 동태적 상호의존성에 관한 연구 / 산업경제연구 25 (1) : 619 ~ 638 dbpia [학술지(정기간행물)] - 박호정 / 2006 / 오차수정모형과 그래프 이론을 이용한 국제유가의 동시 및 단기 가격발견과정에 관한 연구 / 자원환경경제연구 15 (3) : 479 ~ 504 dbpia [학술지(정기간행물)] - 홍정효 / 2011 / 원유 현선물시장간의 가격발견기능에 관한 연구 / 산업경제연구 24 (3) : 1265 ~ 1277 dbpia [학술지(정기간행물)] - Alzahrani, M. / 2014 / Linear and Non-linear Granger Causality between Oil Spot and Futures Prices: A Wavelet based Test / Journal of International Money and Finance 48 : 175 ~ 201 google schola [학술지(정기간행물)] - Haigh, M. / 2003 / Causality and Price Discovery: An Application of Directed Acyclic Graphs / Journal of Business 77 : 1099 ~ 1121 google schola

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