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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2020.6
- 수록면
- 212 - 217 (6page)
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본 연구의 목적은 Bollerslev(1986)의 GARCH 모형을 이용하여 제주지역 감귤가격의 시계열적 특성과 가격변동성(price volatility)에 대한 실증분석을 수행하는 것이다. 본 연구의 주요결과는 다음과 같이 요약된다. 첫째, 감귤 가격변화율의 시계열이 정규분포가 아닌 꼬리가 두터운 분포를 지니고 있는 것으로 나타났다. 이는 Jarque-Bera 통계량이 1%의 유의수준에서 감귤 가격변화율의 시계열의 분포가 정규분포라는 귀무가설을 기각함으로써 검증되었다. 둘째, Ljung-Box Q 통계량을 통해 감귤 가격변화율 시계열 간 상관관계가 높은 것으로 분석되었으며, 이는 ARCH-LM 검정을 통해 통계적으로 검증되었다. 셋째 GARCH(1,1) 모형 추정결과, 평균방정식의 상수항을 제외하고는 모든 계수의 추정 값이 1%의 유의수준에서 통계적으로 유의한 결과를 보였다. 그리고 분산방정식의 지속성 모수(λ=α₁+β₁) 값이 1에 근접한 것으로 추정되었다. 이는 현재와 유사한 변동성 수준이 장래에도 지속될 가능성이 매우 높은 것으로 해석된다. 그리고 이러한 결과는 제주감귤 가격변화율 시계열에서도 기존의 선행연구에서처럼 ‘변동성 군집(volatility clustering)’ 현상이 나타나고 있음을 밝혀낸 것이다. 끝으로, 본 연구의 결과는 정부의 감귤 수급조절정책을 수립하는데 유용한 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.
목차
요약
Abstract
1. 서론
2. 선행연구 및 연구방법
3. 제주감귤 가격의 시계열적 특성
4. 분석결과
5. 요약 및 결론
References
참고문헌 (11)
참고문헌 신청
T. H. Kang, “Nonlinear Dynamics of Vegetable Prices”, The Journal of Agricultural Economics , vol. 45. no. 1, 2004.
T. H. Kang, “Time-Series Analysis of Livestock Prices and Volatilities”, Korean Journal of Agricultural Management and Policy , vol. 34, no. 2, pp.369-388, 2007.
B. S. Yoon, “Price Volatility, Seasonality and Day-of the Week Effect in Meat Markets”, Korean Journal of Agricultural Management and Policy , vol. 35, no. 1, pp.21-38, 2008.
T. H. Kang, “The Influences of Volume on Wholesale Price Stabilities for Fresh Vegetables”, The Journal of Agricultural Economics , vol. 49, no. 1, pp.21-38, 2008.
K. S. Jeong, Y. K. Ham, “The Price Volatility Spillover in Hanwoo Marketing Channel”, Korean Journal of Agricultural Management and Policy , vol. 33, no. 3, pp.716-728, 2006.
T. H. Kang, “Time-Series Analysis of Livestock Prices and Volatilities”, Korean Journal of Agricultural Management and Policy , vol. 34, no. 2, pp.369-388, 2007.
B. S. Yoon, “Price Volatility, Seasonality and Day-of the Week Effect in Meat Markets”, Korean Journal of Agricultural Management and Policy , vol. 35, no. 1, pp.21-38, 2008.
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