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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Kim, Ju-Hong (Department of Mathematics, Sungshin Women's University)
저널정보
한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & computing Journal of applied mathematics & computing 제23권 제1호
발행연도
2007.1
수록면
293 - 310 (18page)

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Recently a risk measure pricing and hedging is replacing a utility-based maximization problem in the literature. In this paper, we treat the optimal problem of risk measure pricing and hedging in the friction market, i.e. in the presence of transaction costs. The risk measure pricing is also verified with the contexts in the literature.
#Risk convex measure #option pricing #incomplete markets #transaction costs #utility indifference price #quasi left-continuous

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