환율 및 유가 그리고 수출의 동조화 분석: 세계주요 수출국을 중심으로

박은엽; 김영재

doi:10.22558/jieb.2020.12.33.6.1887

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자료유형: 학술저널

저자정보: 박은엽 (호서대학교) 김영재 (부산대학교)

저널정보: 한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제33권 제6호(통권 제152호)

발행연도: 2020.12

수록면: 1,887 - 1,913 (27page)

DOI: 10.22558/jieb.2020.12.33.6.1887

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본 연구는 수출지향정책을 추구하는 한국을 포함하여 일본, 중국, 독일의 환율, 유가, 수출의 변동성 전이효과와 시변 동조화현상의 수준(magnitude)을 비교 분석한다. 분석을 위하여 각국의 실질실효환율, 수출증가율, 유가를 사용하여 Trivariate dBEKK-GARCH (Engle and Kroner, 1995)모형을 적용하였다. 연구결과 첫째, 한국의 수출은 원화환율에 유의미한 양(+)의 전이효과를 주고 유가가 수출에 양(+)의 전이효과를 주고 있는 것으로 추정되었다. 다만 반대의 경우는 유의미하지 않았다. 수출에 대한 유가의 전이효과는 중국을 제외하고 모든 비교대상국에서 유의미한 양(+)의 값을 가지는 것으로 확인되었다. 둘째, 한국을 포함한 비교대상국 모두 2008년 글로벌금융위기 기간에 변동성이 확대되었고 변수 간 동조화 현상이 급격히 증가하였다. 다만 일본의 유가와 환율은 비교대상국가와 다르게 음(-)의 동조화 현상이 나타났다. 이는 일본 엔화의 안정성에 기인한 것으로 판단된다. 국제무역에서 중요하게 언급되는 환율과 수출의 상호관계는 한국에서 시간이 지남에 따라 탈동조화 되고 있다.

#동조화 현상 #변동성 전이현상 #다변량 dBEKK-GARCH모형 #환율 #수출 #유가 #co-movement phenomenon #volatility transfer #multivariate dBEKK-GARCH model #real effective exchange rate #oil price #exports

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김석진 / 2011 / 한국, 중국 및 미국 주식시장의 동조화 / 재무관리연구 28(2):1~23

박용진 / 2010 / 환율변동성의 수출에 대한 영향 분석 / 조사통계월보 :24~60

이종하 / 2013 / 한국에서 환율의 불균형과 변동성 간의 상호 관련성 / Asia-Pacific Journal of Business & Commerce 5(1):55~73

임병진 / 2014 / 국제유가 및 환율의 변화가 한국의 수출에 미치는 영향에 관한 연구 / 무역연구 10(6):789~805

최필선 / 2005 / 새로운 다변량 분포함수를 이용한 GARCH 모형 추정 / 재무연구 18(2):185~208

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