메뉴 건너뛰기
.. 내서재 .. 알림
소속 기관/학교 인증
인증하면 논문, 학술자료 등을  무료로 열람할 수 있어요.
한국대학교, 누리자동차, 시립도서관 등 나의 기관을 확인해보세요
(국내 대학 90% 이상 구독 중)
로그인 회원가입 고객센터 ENG
주제분류
인문학
인문학 일반 역사학 철학 종교학 어문학 기타 인문학
사회과학
사회과학 일반 경영학 관광학 교육학 군사학 문헌정보학 법학 사회학 신문방송학 심리과학 정치외교학 지리학 행정학 경제학 무역학 인류학 기타 사회과학
자연과학
자연과학 일반 물리학 생물학 생활과학 수학·통계학 천문학 지구과학 화학 기타 자연과학
공학
공학 일반 건축공학 기계공학 산업공학 재료·에너지공학 전기전자공학 조선해양공학 화학공학 컴퓨터학 기타공학
의약학
의학 일반 간호학 수의학 약학 한의학 기초의학 임상의학 기타 의약학
농수해양학
농수해양학 일반 농학 수산학 식품과학 임학 축산학 해상운송학 기타 농수해양학
예술체육학
예술 일반 디자인 미술 미용 사진 음악학 의상 체육 공연매체예술 기타 예술체육학
복합학
학제간연구 과학기술학 뇌인지과학 기술정책 기타 복합학

ENG

추천
검색
질문

논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박준기 (프라이드랩) 김도욱 (프라이드랩)
저널정보
조선대학교 지식경영연구원 기업과혁신연구 기업과 혁신연구 제44권 제2호
발행연도
2021.6
수록면
77 - 89 (13page)

이용수

표지
📌
연구주제
📖
연구배경
🔬
연구방법
🏆
연구결과
AI에게 요청하기
추천
검색
질문

초록· 키워드

오류제보하기
본 연구는 주식 포트폴리오 전략으로 유전자알고리즘을 사용한 펀드 표준화 모형을 적용하고 슬라이딩 윈도우 기법을 통해서 투자 최적화 방법을 찾기 위해서 기간별 투자성과를 분석했다. 실증분석 주요 결과는 다음과 같다. 우선, 유전자알고리즘에 샤프 비율을 도입하여 투자 최적화를 도입한 경우는 코스피200보다 높은 샤프 비율을 보여주었다. 학습 기간이 길수록 샤프 비율이 높은 최적의 조합을 찾았다. 두 번째는 슬라이딩 윈도우를 활용한 최적 펀드 투자모델 분석에서는 장기 데이터를 기반으로 보았을 때는 코스피200보다는 모든 투자모델이 매우 웃도는 투자실적을 나타내고 있다. 특히 매매 기간이 2주 단위의 경우가 월 단위 매매보다 좋은 성과를 보였다. 반면에 주가 변동성이 큰 구간을 제외한 단기 데이터를 바탕에서는 모델 간 차이가 존재했다. 따라서 학습-매매 기간의 변화를 충분히 반영해야 한다. 마지막으로 손절매 전략은 유용한 것으로 나타났다. -5%까지는 투자수익률을 방어하지만, 그 이하는 투자수익률이 낮아지는 것을 확인했다.
#Genetic algorithm #Portfolio strategy #Fund standardization #Sharp ratio #유전자알고리즘 #포트폴리오전략 #펀드최적화 #샤프비율

목차

ABSTRACT
국문초록
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 자료 및 분석모형
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 논의와 결론
참고문헌

참고문헌 (19)

참고문헌 신청
김길주 / 2019 / Geneti cAlgorithm을 이용한 최적 인덱스 펀드 구축방안의 모색 / 융복합지식학회논문지 7(2):25~32 google schola 김소라 / 2015 / 주식시장 이상현상과 포트폴리오 투자전략 / 金融工學硏究 14(2):67~93 Crossref 김선웅 / 2019 / 애널리스트의 주가 예측이 결합된 로보어드바이저의 수익성 분석 / 한국융합학회논문지 10(9):199~207 dbpia 옥기율 / 2017 / 국내 주식시장에서 기술적 거래전략의 횡단면 분석 / Journal of The Korean Data Analysis Society 19(5):2601~2610 dbpia 이관영 / 2019 / 주식시장에서 가치투자전략의 성과와 위험요인에 관한 연구:국내 주식시장을 중심으로 / 재무관리연구 36(2):107~150 Crossref

함께 읽어보면 좋을 논문

논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!

이 논문의 저자 정보

이 논문과 함께 이용한 논문

제조 현장 데이터 전송효율 향상을 위한 압축 알고리즘 비교 및 분석
이민정 ,  오성빈 ,  김진호 한국정보통신학회논문지 2022 .01
유전자 알고리즘에 기반한 이동식 주차단속 차량의 운행 스케줄 결정
이정훈 ,  박경린 대한공간정보학회지 2021 .06
넘쳐나는 유전정보, AI에게 길을 묻다
박대찬 BT NEWS 2020 .07
개선된 유전자 역전파 신경망에 기반한 예측 알고리즘
윤여창 ,  조나래 ,  이성덕 한국데이터정보과학회지 2017 .11
프로젝트 경영관점에서의 전사 6 시그마 성공요인 분석
문영수 ,  배석주 신뢰성응용연구 2011 .03

최근 본 자료

전체보기

댓글(0)

0

UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2021-324-001857760