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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
박정일 (부경대학교)
저널정보
부경대학교 인문사회과학연구소 인문사회과학연구 인문사회과학연구 제17권 제3호
발행연도
2016.1
수록면
395 - 432 (38page)

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

2016

KOSPI 개별기업들의 장기 환노출과 금리노출 - ARDL bound test를 이용하여
박정일 인문사회과학연구 2016.01 학술저널

2013

KOSPI 기업들의 환노출과 금리노출에 관한 연구
박정일 경제학과 2013.01 학위논문
KOSPI 개별기업들의 환노출과 금리노출
박정일 ,  장병기 경제연구 2013.01 학술저널

초록· 키워드

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본 연구는 코스피 개별 기업의 주가에 대한 장기 환노출 및 금리노출을 분석하기 위해 ARDL-bound test, FMOLS 및 DOLS를 이용하여 장기 환노출 및 금리노출을 추정하였다. 장기 환노출 및 금리노출의 영향요인 분석에는 2단계 추정법 및 System SUR을 이용하였다. 분석결과 장기 환노출 및 금리노출에서도 환노출 퍼즐은 여전히 확인되었다. 2기의 경우 유의한 환노출 및 금리노출의 수가 증가하지만 절대적 비중은 크지 않다. 단기분석과 비교를 통해 확인한 점은 외환위기 이후 확인되던 환율과 주가의 부(-)의 관계가 장기 분석에서는 정(+)의 관계로 나타난다는 것이다. 이는 외국인투자의 변화보다 실물적 요인이 장기적으로는 주가에 주된 영향요소가 되기 때문일 것이다. 기간을 구분하여 분석한 결과, 환노출과 금리노출에 대한 영향요인이 해당 시점의 시장의 특성에 따라 다른 영향을 보이는 것을 확인하였다. 이러한 점은 환노출 및 금리노출 연구에 있어서 시장상황의 고려가 중요함을 나타낸다.
#long-term exchange rate exposure #long-term interest rate exposure

목차

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참고문헌 (27)

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강호상 / 2009 / 환율 변동성과 주가 변동성과의 관계: 기업 규모 및 산업별 분석 / 무역학회지 34(1):49~70 dbpia 권택호 / 2006 / 지연된 환노출의 특성과 환노출의 결정요인 / 경영학연구 35(3):735~756 dbpia 권택호 / 2007 / 환노출의 비대칭성과 외화표시 부채 / 국제경영연구 18(1):81~104 dbpia 권택호 / 2011 / 한국 기업의 예측환노출과 관찰환노출 차이 분석 / 국제경영연구 22(2):39~70 dbpia 박정일 / 2013 / KOSPI 개별기업들의 환노출과 금리노출 / 경제연구 31(2):1~29 dbpia

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