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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
조승모 (영남대학교)
저널정보
아시아문화학술원 인문사회 21 인문사회 21 제7권 제4호
발행연도
2016.1
수록면
859 - 876 (18page)

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본 논문에서는 대학의 금융수업에서 옵션과 관련된 관계식들을 보다 효과적이고 효율적인 방식으로 증명하는 방법에 관해 연구하였다. 풋-콜 패러티와 옵션 프리미엄의 범위와 같이 무차익거래 상태에서 성립하는 옵션 관계식들을 증명함에 있어, 주로 포트폴리오의 가치를 이용하는 증명방법과 차익거래의 현금흐름을 이용하는 증명방법이 널리 이용되는데, 본 논문에서는 이 두 가지 방법의 장점을 취하고 단점을 보완한 증명방법을 제시하였다. 차익거래의 현금흐름을 이용하는 증명방법에 특정한 형태의 표를 도입함으로써 증명과정이 비교적 단순하고 이해하기 쉬운 형태가 되도록 하는 동시에 차익거래와 차익을 한눈에 파악할 수 있도록 하였다. 이러한 증명방법은 비교적 쉬운 방식으로 옵션 관계식들을 증명할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 차익거래를 구성하는 방법을 별도로 가르칠 필요가 없도록 함으로써 효과적이고 효율적인 수업을 가능하게 한다 하겠다.
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