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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
조철근 (울산대학교)
저널정보
한국계량경제학회 계량경제학보 계량경제학보 제33권 제4호
발행연도
2022.12
수록면
54 - 76 (23page)

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In this study, I address the testing problem on the regression trend slope in cointegrating regressions when the stochastic regressors have nonzero drifts. A test statistic constructed using demeaned integrated modified ordinary least squares (IMOLS) residuals is considered. Asymptotic theory for the test is developed under the standard small-b framework, resorting to the consistency of heteroskedasticity and autocorrelation consistent (HAC) estimator. The simulation experiment shows the proposed test performs reasonably compared to the existing fully modified OLS-based test in Hansen (1992b).
#Cointegration #Drift #HAC #IMOLS

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