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We empirically examine the influence of the foreign exchange reserves, exchange rate, industrial production index, inflation, trade openness, and foreign direct investment (FDI) on the sectoral stock indices using monthly data from 2011/01 to 2020/12. Among these factors, the impact of foreign exchange reserves on sectoral stock returns is the primary focus of our study. We use an autoregressive distributed lag model to investigate the short-run and long-run cointegration. The study’s overall conclusion underlines the importance of raising foreign exchange reserves sustainably, reducing the adverse effect of inflation and FDI in specific sectors to run the stock market efficiently.
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감형규 / 2017 / 거시경제변수가 주식수익률에 미치는 영향에 관한 연구 / 대한경영학회지 30(1):33~52
구진웅 / 2021 / 거시경제 불확실성이 주식시장 고유변동성에 미치는 영향 분석 / 金融工學硏究 20(2):21~48
김병준 / 2019 / 거시경제변수 변동에 따른 산업별 주식시장 반응도 분석 / 생산성논집 33(4):265~286
김종권 / 1999 / 주식수익률에 대한 거시경제변수의 영향분석 / 재무관리연구 16(1):155~170
박수연 / 2020 / 대외포지션이 외환 및 주식시장 변동성에 미치는 영향 분석 / 국제금융연구 10(2):5~38
구진웅 / 2021 / 거시경제 불확실성이 주식시장 고유변동성에 미치는 영향 분석 / 金融工學硏究 20(2):21~48
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김종권 / 1999 / 주식수익률에 대한 거시경제변수의 영향분석 / 재무관리연구 16(1):155~170
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