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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김우석 (전북특별자치도의회)
저널정보
LH토지주택연구원 토지주택연구 토지주택연구 제59호
발행연도
2025.3
수록면
91 - 105 (15page)

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본 연구의 목적은 한국주택금융공사 주택담보대출의 행태와 변동성의 집중, 비대칭성, 환류를 살펴보고, 정책적 의사결정에 유의미한 정보를 제공하는 것에 있다. 이를 위해 한국은행 경제통계시스템을 통해 구득한 2016년 1월부터 2023년 12월까지의 한국주택금융공사 주택담보대출 자료를 사용하였다. 단위근 검정을 통해 시계열 자료의 안정성을 확보한 이후, 주택담보대출의 행태와 변동성의 집중, 비대칭성, 환류를 살펴보기 위해 평균-분산모형을 추정하였다. 분석결과, 주택담보대출은 차분변수 아래에서 안정적인 시계열 자료인 것으로 나타났으며, 평균-분산모형으로 AR(1)-TGARCH(1, 1)-M모형이 적합한 것으로 나타났다. 주택담보대출 변화율에 대한 변동성에 있어 변동성 집중과 함께 비대칭성이 존재하였고, 부(-)의 변동성이 위험을 축소시키는 것으로 나타났다. 분산모형에서의 변동성이 평균모형의 주택담보대출 변화율에 영향을 미치는 변동성 환류가 존재하여 위험에 대한 보상이자 대가인 위험프리미엄이 존재하는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과들은 한국주택금융공사가 주택담보대출이 무분별한 위험에 노출됨 없이 위험에 따른 대가를 충분히 확보함으로써 대출수요 대응 및 수익 창출, 그에 따른 위험이 체계적으로 관리되고 있다는 것을 시사한다.
#Asymmetry #Feedback #Mean-Variance Model #Risk Premium #비대칭성 #환류 #평균-분산모형 #위험프리미엄

목차

Abstract
1. 서론
2. 이론적 배경 및 선행연구
3. 연구모형 및 연구가설
4. 실증분석 결과
5. 결론
참고문헌
요약

참고문헌 (0)

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